Sunday, 8 June 2025

interpretación operativa en el contexto cripto para julio 2025.

explicación ampliada y detallada de cada indicador estadístico propio, incluyendo fundamentos matemáticos, lógica de construcción y su interpretación operativa en el contexto cripto para julio 2025.

🧠 Explicación Detallada de Indicadores Estadísticos Propios

1. ✅ CPSI – Crypto Price Strength Index

📌 Objetivo:

Medir la fuerza técnica real de una tendencia de precios, superando las limitaciones del RSI tradicional.

📐 Fórmula base:

\text{CPSI} = 0.4 \cdot \text{RSI}_\text{norm} + 0.2 \cdot \text{MACD}_\text{trend} + 0.2 \cdot \text{Volumen}_\text{zscore} + 0.2 \cdot \text{EMA}_\text{slope}

🧮 Componentes:

RSI_norm: RSI (14 días), escalado 0–1 para poder ponderarse.
MACD_trend: Valor binario (1 si MACD > Signal, 0 si no) → dirección de momentum.
Volumen_zscore: Z-score del volumen (desviación estándar frente a media móvil 30D).
EMA_slope: Pendiente de la media móvil exponencial de 21 días (representa dirección y fuerza de la tendencia).

📊 Interpretación:

>80: Mercado sobrecalentado → Riesgo de corrección.
60–80: Tendencia fuerte, pero controlada.
40–60: Lateralidad.
<40: Debilidad estructural → posible caída.

2. 💧 OFI – On-chain Flow Index

📌 Objetivo:

Cuantificar si hay acumulación o distribución observando los flujos netos de BTC/ETH en exchanges centralizados.

📐 Fórmula:

\text{OFI} = \frac{\text{BTC}_\text{outflow}}{\text{BTC}_\text{inflow}}

Outflow: BTC saliendo de exchanges → se interpreta como acumulación.
Inflow: BTC entrando a exchanges → se interpreta como preparación para venta.

📊 Interpretación:

OFI > 1.3: Acumulación significativa.
OFI ≈ 1.0: Mercado neutro.
OFI < 1.0: Riesgo de distribución (venta masiva inminente).

📍 Se calcula por activo y se puede aplicar a ETH, SOL, etc.

3. 📣 SSI – Sentiment Spread Index

📌 Objetivo:

Detectar divergencias psicológicas entre inversores institucionales vs minoristas.

📐 Fórmula:

\text{SSI} = \text{Sentimiento}_\text{institucional} - \text{Sentimiento}_\text{minorista}

📊 Fuentes:

Institucional: Flujos en ETFs, opciones call/put, datos de CME, informes de fondos.
Minorista: Social media sentiment, encuestas (Twitter, Reddit), Google Trends.

📊 Interpretación:

SSI > +10: Instituciones optimistas, minoristas cautos → puede anticipar subidas.
SSI < –10: Minoristas eufóricos, instituciones vendiendo → riesgo de caída.
–5 < SSI < +5: Sentimiento equilibrado.

📍 Muy útil para anticipar techos y pisos psicológicos del mercado.

4. 🏦 NVI – Net Value Inflow

📌 Objetivo:

Medir la presión real de compra cuantificando capital neto en USD que entra al ecosistema.

📐 Fórmula:

\text{NVI} = \text{Flujo}_\text{ETFs} + \text{Stablecoins Minting} + \text{Inflow Exchanges}

Fuentes:

ETFs: Datos de BlackRock, Fidelity, etc.
Stablecoins: Emisión neta de USDT, USDC, DAI.
Exchanges: Ingreso de fiat a exchanges y stablecoins swap.

📊 Interpretación:

> $3B/semana: Fuerte entrada de capital → soporte alcista.
1–3B: Entrada moderada → soporte débil.
< $1B o negativo: Riesgo de reversión bajista.

5. 🔥 HEAT Score – Indicador de Calor del Mercado

📌 Objetivo:

Combinar múltiples señales de exceso especulativo o euforia, generando una señal de sobrecalentamiento.

📐 Fórmula:

\text{HEAT} = \frac{1}{5} (Z_\text{RSI} + Z_\text{Volatilidad} + Z_\text{TokensGanancia} + Z_\text{SSI} + Z_\text{NVI})

Cada Z-score representa cuántas desviaciones estándar se encuentra un valor por encima de su promedio histórico de 2 años.

📊 Interpretación:

HEAT Score	Clasificación	Acción sugerida
< 0.5	Frío	Posible oportunidad de compra
0.5 – 1.5	Normal	Continuar posiciones
1.5 – 2.5	Caliente	Tomar ganancias parcial
> 2.5	Riesgo extremo	Venta estratégica recomendada

💡 Comparación de Influencia en Precio (BTC)

Indicador	Influencia directa sobre precio	Tipo de señal
CPSI	Técnica (momentum)	Corto plazo (1–3 semanas)
OFI	Fundamental on-chain	Medio plazo (1–6 semanas)
SSI	Psicológica	Corto-medio plazo
NVI	Fundamental macro	Mediano-largo plazo
HEAT	Compuesto de riesgo	Alerta